أفضل التاجر النظام

والنتائج backtest بك خداع لك؟ هل بدأ تداولاته استراتيجية التي تنفذ بشكل جيد في backtests لكنها لا تقدم نتيجة مختلفة جدا عند بدء التداول بالمال الحقيقي من أي وقت مضى؟ يمكن التقارير backtest بك خداع لك من قبل مما يدل على أن استراتيجية كبيرة ولكن حقا فقط يظهر لك جزء من الصورة الشاملة؟ كيف يمكنك أن تعطي لنفسك فرصة أفضل لتطوير أنظمة التداول التي هي قوية وأداء جيدا للمضي قدما؟ كيفن ديفي (ليس الرجل في الصورة أعلاه!)، بطل العالم للتجارة كأس من kjtradingsystems. وقد عمل استراتيجيات التداول لأكثر من 25 عاما. في الحلقة 5 من بودكاست BetterSystemTrader يقول: لتقليل فرصة هذا قد يحدث يكمل تحليل مونتي كارلو على كافة الأنظمة له لضمان أن تكون قوية وتلبية متطلبات مسؤوليته قبل أن يضع أمواله على خط المرمى. ما هو التحليل مونتي كارلو وكيف يمكن استخدامها لتحسين نتائج التداول الخاصة بك؟ ابدأ القراءة، ونحن ذاهبون لتظهر لك. ما هو التحليل مونتي كارلو؟ تحليل مونتي كارلو هو العملية التي تسمح لك للحصول على صورة أكثر دقة لأداء استراتيجية تداول تتجاوز ما يمكن أن تقدم تقريرا backtest القياسية. ويظهر تقرير backtest نتائج سلسلة من الصفقات في ترتيب معين ولكن المشكلة هي أن هذا التاريخ فقط، كنت لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. ما إذا كان الكثير من فقدان الصفقات اظهار كل شيء في صف واحد، ما هو نوع من الانسحاب سوف تواجهك؟ ما هي الفرصة التي يمكن أن تحصل سحب أكبر مما كان متوقعا أو سلسلة من فقدان الحرف أطول من المتوقع؟ تحليل مونت كارلو يتيح أساسا كنت التدافع ترتيب الصفقات في backtest لتوفير فهم أفضل لأداء ممكن في المستقبل، استنادا إلى افتراض أن الصفقات المستقبلية لها خصائص مشابهة لالصفقات التاريخية ولكن في أمر معروف. نتائج تسمح لك لتحديد احتمالات مستويات السحب وربح وفرصة حساب التداول الخاص بك يمكن أن تمحى تماما. هل حقا أن مهمة؟ نعم، حتى المؤيدة محنك مثل كيفن استخدامها وهذا هو السبب: لقد وجدت في الواقع الحالات التي يكون فيها منحنى الأسهم إلى الأمام مسافة تبدو كبيرة - ربما الكثير من الناس أدلى به للتو هذا القرار، "مهلا، أنا ذاهب للتجارة عليه." ولكن عندما ركضت محاكاة مونت كارلو وجدت أن هناك كانت حقا الكثير أكثر خطرا في النظام، وكان أكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا. وذلك أساسا مقدار العائد الذي كنت الحصول على مقابل مبلغ من خطر I يمكن أن يكون، التي لم تظهر بالضرورة حتى في هذا المنحنى التاريخي الأسهم، كان مجرد كثيرا من أجل تحقيق أرباح كنت الحصول على ولذا قال في الأساس، " حسنا أنا لا يمكن أن التجارة هذا النظام بشكل خاص ". باستخدام أداة تحليل مونت كارلو وعرضت كيفن تتكرم على نسخة مجانية من أداة تحليل مونت كارلو انه المتقدمة في Excel، لجميع المستمعين بودكاست أفضل نظام التاجر. هناك رابط لتحميل الأداة في نهاية هذا المقال ولكن دعونا نرى أولا كيف يعمل وكيفية تطبيق نتائج التداول الخاصة بنا. عند فتح جهاز محاكاة، هناك عدد قليل من القيم التي تحتاج إلى إدخال استنادا إلى معايير التداول الشخصية الخاصة بك. (إذا كان يطالبك لتمكين وحدات الماكرو سوف تحتاج لنقول نعم وإلا فإن محاكاة لا تعمل). لإعداد جهاز محاكاة إدخال تفاصيل التداول في الأقسام الضوء الأزرق، بدءا من أعلى اليسار مع قاعدة بدءا الإنصاف، والمستوى الذي كنت وقف التداول في النظام إذا انخفض رصيد الحساب تحته ومتوسط ​​عدد الصفقات في السنة : لدخول الصفقات الخاصة بك في الصحافة محاكاة الزر مسح ولصق قائمة الأرباح التجارية والخسارة في $ من تقرير backtest الخاص بك. في هذا المثال سنستخدم قائمة 1805 الصفقات أكثر من 10.5 عاما. يستند إلى توازن 10،000 $ بدء CAR هي 31٪ والحد الأقصى هو تراجع 11٪، مما يؤدي الى منحنى الإنصاف تماما السلس: قد تبدو النتائج مثيرة للإعجاب ولكن دعونا تشغيله من خلال محاكاة مونت كارلو. بإضافة الصفقات في محاكاة والضغط على زر حساب، ومحاكاة يمر عبر قائمة الصفقات 2500 مرة، randomising تسلسل الصفقات في كل مرة. وما أعلمه جيدا هو وضع حقوق المساهمين ابتداء من 10،000 $ لتتناسب مع backtest وتم تعيين مستوى التداول حد ل8000 $. النتائج من محاكاة مثيرة جدا للاهتمام. تحليل النتائج وما أعلمه جيدا هو تشغيل قائمة التجارة من خلال محاكاة مونتي كارلو، والآن حان الوقت لمقارنة النتائج مع backtest: وأول شيء نلاحظه هو أن تراجع متوسط ​​لمحاكاة مونت كارلو هو إلا 24.6٪ أفاد backtest على تراجع الحد الأقصى من 11٪. كيف يمكن أن يكون هذا؟ عن طريق التحول ترتيب الصفقات وما أعلمه جيدا هو تحديد استراتيجية يحتوي في الواقع المزيد من المخاطر أن التقرير يظهر backtest. تسلسل مواتية للتداولات في backtest يتفهم الخطر الفعلي! أيضا، إذا كان التقرير backtest تنتج سوى الانسحاب من 11٪ ولكن في مونت كارلو متوسط ​​تراجع يبلغ 24.6٪ وهناك تسلسل المحتملة لالصفقات التي تنتج 50٪ السحب أو أكبر، وهو أعلى بكثير من الحد سحب 20٪. مراعاة أن تداول هذه الاستراتيجية مع التوازن انطلاق 10،000 $ لديه فرصة 33٪ من أنها تلبي أو تتجاوز الحد سحب 20٪. هذا الخطر من الخراب إلى حد مرتفع جدا. تطبيق نتائج وقد أظهرت نتائج مونت كارلو التي تبدأ مع حساب 10،000 $ وحد سحب 20٪ لدينا فرصة 33٪ من الخراب ومتوسط ​​تراجع من 24.6٪ أعلى من الحد انسحابنا. ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ دون تعديل قواعد استراتيجية أو المخاطرة في التجارة يبدو ان افضل طريقة هي أن تبدأ مع رصيد الحساب العالي. عن طريق التحقق من نتائج الجدول الصفراء في محاكاة مونت كارلو يمكننا أن نرى أنه ينبغي لنا ربما يتداول هذه الاستراتيجية مع 25،000 $ أو أعلى: استنتاج يمكننا أن نرى الآن أهمية تحليل مونت كارلو في عملية تطوير النظام. وقد أظهرت لنا هذا المثال الأساسي النتائج كيف backtest، والتي تظهر فقط على أداء النظام واحدة من الصفقات، لا يجوز تظهر الصورة كاملة. عن طريق تشغيل قائمة التجارة من خلال محاكاة مونت كارلو وما أعلمه جيدا هو تحديد: واستند قيمة الحد الأقصى تراجع في التقرير backtest (-11٪) على المدى مواتية من الصفقات وتتفهم المخاطر الفعلية في عمليات السحب، مع مونتي كارلو المحاكاة تظهر متوسط ​​تراجع من -24.6٪ كان خطر الخراب عند التداول حجم الحساب 10000 $ 33٪، والكثير مخاطرة كبيرة جدا للتجارة، لذلك لن تكون هناك حاجة إلى حساب حجم أكبر أو أصغر مخاطر التجارة للحد من إمكانية الخراب. تنزيله إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة مجانية من محاكاة مونت كارلو فوق هذا الزر: ملاحظة: أنت ستضاف تلقائيا إلى BetterSystemTrader مجانا والنشرات الإخبارية البريد الإلكتروني KJTradingSystems ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك دائما في أي وقت. ترغب في الحصول على آخر التحديثات تلقائيا؟ أفضل طريقة لتلقي تنبيه عندما يتم تحرير الاشياء الجديدة هو التوقيع على قائمة البريد الإلكتروني أدناه، سوف نكون على يقين من أن أخبركم: